EIRNUZP – Електронний інституційний репозитарій Національного університету «Запорізька політехніка»
Інституційний репозитарій Національного університету «Запорізька політехніка» – це електронний архів, що накопичує, систематизує, зберігає та забезпечує довготривалий відкритий доступ до електронних публікацій та електронних версій документів наукового та навчально-методичного призначення, авторами яких є співробітники, аспіранти, докторанти та студенти Національного університету «Запорізька політехніка».
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
Estimation of market risk in Ukraine using VaR methodology
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2013) Trofymchuk, O. M.; Kozhukhivska, O. A.; Bidyuk, P. I.; Kozhukhivskyi, A. D.; Трофимчук, О. М.; Кожухівська, O. A.; Бідюк, П. І.; Кожухівський, А. Д.
EN: The emergence of a market risk due to performing operations with currency can result in substantial financial losses. That is why such situations require carrying out of profound analysis and management of respective risks. The market risk of this kind is characterized with possible losses of financial resources due to incorrectly performed operations with currency. The paper considers the possibility of application of the VaR methodology to the bank currency portfolio using the following methods: delta-normal, as well as the methods of historical modeling and Monte-Carlo simulation. While performing the computing experiments actual data used from the currency market of Ukraine. Quite acceptable results of forecasting possible losses were received by making use of Monte-Carlo simulation that hypothetically can take into account possible variations of the market exchange rates. It was established that the risk forecasting errors appear only due to non-predictable abrupt changes of exchange rates.
UK: В роботі розглядається можливість застосування методів оцінювання міри ризику VaR для банківського валютного портфеля з використанням таких методів: дельта-нормальний, історичний та імітаційного моделювання. Прийнятні за якістю результати прогнозування втрат отримано за методом Монте-Карло, який гіпотетично може враховувати можливі зміни курсів валют на ринку. Встановлено, що похибки прогнозів можливих втрат виникають лише за наявності непередбачуваних різких змін курсу валют.
Розв’язок крайової задачі оптимального керування в критичному випадку
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2013) Панасенко, Є. В.; Panasenko, Y. V.
UK: У статті розглянуто крайову задачу в критичному випадку, яка виникає в теорії оптимального керування для матричних диференціальних рівнянь. Знайдено умову розв’язності таких задач. Запропоновано підхід до знаходження її розв’язку за допомогою теорії псевдообернених матриць.
EN: The article describes the boundary-value problem of the theory of optimal control for matrix differential equations in the critical case.
This problem is urgent for wide range of applications like modeling of linear technological and economic processes. A problem of controlling movement is reduced to solutions of boundary-value problems of systems of ordinary differential equations of the first order. Solution of these tasks is very complex in case of control of systems in which the number of processes exceeds the amount of information about the initial state.
The paper is devoted to finding conditions for solvability and construction solutions of boundary-value problems in critical case of the theory of motion control, in which the number of boundary conditions does not coincide with the number of unknowns in the system. The condition of solvability of such problems is found. Author describes the approach for solution to the problem with the help of theory of pseudoinverse matrices.
In addition this approach is applicable to the problem of analytic construction of regulators and the optimal stabilization.
Техніки написання промов сучасного лідера
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Скупська, K.; Skupska, K.; Лазебна, Наталія Валеріївна; Lazebna, Nataliia
Протокол сліпого електронного цифрового підпису на еліптичних кривих над скінченим векторним полем
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2013) Нікуліщев, Геннадій Ігорович; Nikulishchev, H. I.
UK: У даній статті пропонується реалізація протоколу сліпого електронного цифрового підпису, що являє собою модифікацію стандарту ГОСТ Р 34.10-2001 на еліптичних кривих над скінченим векторним полем. Аналізується захищеність запропонованого протоколу за критерієм анонімності.
EN: Digital signature schemes can fulfill an actual task of ensuring fairness and transparency of electronic election. However, existing standards and protocols need modification into blind signature and additional security check by the anonymity criterion. The author examines blind signature protocol provided by Russian scientists. It is proposed to improve scheme‘s efficiency by changing inner mathematics. Elliptic curves over vector finite field enable parallel processing in group operation and reduce integer range. These advantages are illustrated by computational example. Also, improved protocol investigation by the anonymity criterion is provided in the article. The author proves that mathematics change do not affect protocol security.
Метафора як засіб мовної концептуалізації в бізнес-дискурсі Єгипту
(Національний університет «Запорізька політехніка», 2019) Мелещенко, Р. А.; Meleshchenko, R.; Кулабнева, Олена Андріївна; Kulabnieva, Olena