Наукові статті кафедри ПЗ

Permanent URI for this collection

https://eir.zp.edu.ua/handle/123456789/25

Browse

Browsing Наукові статті кафедри ПЗ by Author "Lovkin, Valerii M."

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    Принятие решений при комплексном управлении инвестициями
    (Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2013) Лёвкин, Валерий Николаевич; Льовкін, Валерій Миколайович; Lovkin, Valerii M.; Дубровин, Валерий Иванович; Дубровін, Валерій Іванович; Dubrovin, Valeriy I.
    RU: Рассмотрена проблема принятия решений при управлении инвестициями. Существующие решения данной проблемы не позволяют управлять инвестициями комплексно: одновременно реальными и финансовыми. Приведена постановка задачи принятия решений при управлении инвестициями, которая позволяет распределять инвестиционные средства между реальными и финансовыми инвестициями на основе максимизации прибыли с минимизацией максимального допустимого уровня риска неуспеха. Модифицирован способ вычисления риска неуспеха портфеля ценных бумаг с использованием D-оценок Руссмана, первая составляющая которого учитывает критическую текущую доходность. The investment management decision making problem is considered. The present problem solutions don’t enable to manage real and financial investment simultaneously. EN: The investment management decision-making problem model, which enables to distribute capital between real and financial investment minimizing extreme failure risk, is stated. The security portfolio failure risk evaluation method based on D-scores of Russman was modified. UK: Розглянуто проблему прийняття рішень при управлінні інвестиціями. Існуючі рішення даної проблеми не дозволяють керувати інвестиціями комплексно: одночасно реальними та фінансовими. Приведено постановку задачі прийняття рішень при управлінні інвестиціями, яка дозволяє розподіляти інвестиційні кошти між реальними та фінансовими інвестиціями на основі мінімізації максимального прийнятного рівня ризику неуспіху. Модифіковано спосіб обчислення ризику, неуспіху портфеля цінних паперів з використанням D-оцінок Руссмана, перша складова якого враховує критичну поточну дохідність.